国泰大健康股票：2016年第二季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
国泰大健康股票型证券投资基金
&&&&&2016&年第&2&季度报告
&&&&&&&&&&&2016&年&6&月&30&日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二一六年七月二十日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§1&&&&重要提示
&&&基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于&2016&年&7&月&15&日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
&&&本报告中财务资料未经审计。
&&&本报告期自&2016&年&4&月&1&日起至&6&月&30&日止。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§2&&&&&基金产品概况
&基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康
&基金主代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&001645
&交易代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&001645
&基金运作方式&&&&&&&&&&&&&&&&&契约型开放式
&基金合同生效日&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&2&月&3&日
&报告期末基金份额总额&&&&&&&&&78,153,454.93&份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前
&投资目标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在大健康
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主题各子行业间灵活配置、并在行业内精选个股,以期实
&投资策略&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现基金资产的保值增值。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、股票投资策略
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1)大健康主题的界定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业
内相关资产的深入分析,挖掘该类型资产的投资价值。
大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复
等与健康相关商品和服务领域的总称,通常包括医药生产
制造、医药销售流通、医疗服务、健康保健服务、健康保
险、健康食品、健康家居、休闲健身、环保防疫及养老服
务等领域。
未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,大健康主题
的外延可能将不断扩大,本基金将根据实际情况对大健康
主题的界定方法进行调整。
(2)大健康主题各子行业配置策略
大健康主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长
性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对大健康主题
各子行业进行研究分析,实现投资组合在大健康主题各子
行业之间的灵活、合理、高效配置。
(3)个股投资策略
本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指
标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其
投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。
2、固定收益类投资工具投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组
合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场
工具组合,保证基金资产流动性。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低
股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作
&&&&&&&&&&&&&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用,降低股票组合的系统性风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、中小企业私募债投资策略
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5、资产支持证券投资策略
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6、权证投资策略
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率
&业绩比较基准
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&×20%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预
&风险收益特征&&&&&&&&&&&&&&&&&期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金、债券型基金和货币市场基金。
&基金管理人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰基金管理有限公司
&基金托管人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§3&&&&&主要财务指标和基金净值表现
3.1&主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期
&&&&&&&&&&主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2016&年&4&月&1&日-2016&年&6&月&30&日)
&1.本期已实现收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,973,442.69
&2.本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,648,121.48
&3.加权平均基金份额本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1180
&4.期末基金资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,564,525.51
&5.期末基金份额净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.236
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2&基金净值表现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
3.2.1&本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业绩比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净值增长&&&&&业绩比较
&&&&&&&&&&&&&&净值增长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基准收益
&&&&阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&率标准差&&&&&基准收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&①-③&&&&&&&&②-④
&&&&&&&&&&&&&&&&率①&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率标准差
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&②&&&&&&&&&&率③
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&④
&过去三个月&&&&12.36%&&&&&&1.33%&&&&&&&-0.16%&&&&&&&&1.18%&&&&&&&&&&12.52%&&&&&&&0.15%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金
&&&&&&&&&&&&&&&累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2016&年&2&月&3&日至&2016&年&6&月&30&日)
注:1、本基金的合同生效日为日,截止至日,本基金运作时间未满
2、本基金的建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓结
束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§4&&&&&管理人报告
4.1&基金经理(或基金经理小组)简介
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任本基金的基金经理期限&&&&&&&&&&证券从业年
&&姓名&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职日期&&&&&&&&&&离任日期&&&&&&&&&&&限
&&&&&&&&&本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&硕士研究生。2008&年&7&月至
&&&&&&&&&的基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&8&月在诺德基金管
&&&&&&&&&经理、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理有限公司任助理研究员,
&&&&&&&&&国泰金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&9&月至&2011&年&2&月
&&&&&&&&&龙行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在景顺长城基金管理有限
&&&&&&&&&混合、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司任研究员。2011&年&2
&&&&&&&&&国泰估&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月加入国泰基金管理有限
&&&&&&&&&值优势&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,历任研究员、基金经
&&&&&&&&&&&混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理助理。2014&年&10&月起任
&&&&&&&&&(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰金龙行业精选证券投
&&&&&&&&&(原国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资基金的基金经理,2015
&&&&&&&&&泰估值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&3&月起兼任国泰估值优势
&&&&&&&&&优势股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&混合型证券投资基金(LOF)
&&&&&&&&&&&&&票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(原国泰估值优势股票型
&&&&&&&&&(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券投资基金(LOF))的基
&&杨飞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&8年
&&&&&&&&&)、国泰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金经理,2015&年&5&月起兼任
&&&&&&&&&中小盘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰中小盘成长混合型证
&&&&&&&&&成长混&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券投资基金(LOF)(原国泰
&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中小盘成长股票型证券投
&&&&&&&&&(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资基金(LOF)),2015&年&5
&&&&&&&&&(原国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月至&2016&年&5&月任国泰成
&&&&&&&&&泰中小&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长优选混合型证券投资基
&&&&&&&&&盘成长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金(原国泰成长优选股票型
&&&&&&&&&&&股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券投资基金)的基金经
&&&&&&&&&(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理,2016&年&2&月起兼任国泰
&&&&&&&&&)、国泰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大健康股票型证券投资基
&&&&&&&&&金马稳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金的基金经理,2016&年&4
&&&&&&&&&健混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月起兼任国泰金马稳健回
&&&&&&&&&的基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报证券投资基金的基金经
&&&&&&&&&&&经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
&&&&本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份
额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披
露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3&公平交易专项说明
4.3.1&公平交易制度的执行情况
&&&&本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2&异常交易行为的专项说明
&&&&本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4&报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析
&&&&二季度&A&股市场表现平稳,代表新兴行业的创业板指数略好于以蓝筹股为代表的沪深
300&指数。市场二季度的表现与经济平稳、货币政策中性的宏观经济因素相吻合;美国加息
的预期大大延后使得市场的风险偏好也企稳了,因此指数的中性表现也符合我们的预期。分
行业看,电子、食品饮料、有色金属是涨幅排在前三的行业。
&&&&本基金在二季度初重配估值合理的电子行业个股,增持了食品饮料与家电行业,减持了
光伏等周期性行业的配置,因此基金在二季度取得了明显的超额收益与绝对收益。二季度末,
基金开始逐步布局传媒与建筑板块,降低了电子板块的配置比例。二季度末的组合基本集中
在电子、传媒、环保、大消费等行业中估值比较合理的个股。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
&4.4.2&报告期内基金的业绩表现
&&&&&&&国泰大健康在&2016&年第二季度的净值增长率为&12.36%,同期业绩比较基准收益率为
&4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
&&&&&&&展望三季度,国内市场的宏观因素依旧平稳,国外的经济扰动也相对中性,因此三季度
&的市场依然是结构性行情。基金将依然围绕寻找景气行业中估值合理的板块与公司的角度进
&行配置。行业配置上,继续看好电子(与新能源汽车以及车联网相关)、传媒、环保、医药
&商业等行业。
&4.6&报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
&&&&&&&无。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§5&投资组合报告
&5.1&报告期末基金资产组合情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占基金总资产的
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
&1&&&&&&权益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,970,950.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.71
&&&&&&&&其中:股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,970,950.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.71
&2&&&&&&固定收益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其中:债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&资产支持证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&3&&&&&&&贵金属投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&4&&&&&&金融衍生品投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&5&&&&&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其中:买断式回购的买入返售金融
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&资产
&6&&&&&&银行存款和结算备付金合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,954,739.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.89
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
7&&&&&&&&其他各项资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,410,489.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.40
8&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,336,179.22&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
5.2&报告期末按行业分类的股票投资组合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占基金资产净值
&&&&代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&行业类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&&A&&&&&农、林、牧、渔业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&B&&&&&采矿业
&&&&&C&&&&&制造业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,346,898.76&&&&&&&&&&&&&&&&60.42
&&&&&D&&&&&电力、热力、燃气及水生产和供应业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&E&&&&&建筑业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&F&&&&&批发和零售业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,624,051.78&&&&&&&&&&&&&&&&19.29
&&&&&G&&&&&交通运输、仓储和邮政业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&H&&&&&住宿和餐饮业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&I&&&&&信息传输、软件和信息技术服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&J&&&&&金融业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&K&&&&&房地产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&L&&&&&租赁和商务服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&M&&&&&科学研究和技术服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&N&&&&&水利、环境和公共设施管理业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&O&&&&&居民服务、修理和其他服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&P&&&&&教育&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&Q&&&&&卫生和社会工作&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&R&&&&&文化、体育和娱乐业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&S&&&&&综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,970,950.54&&&&&&&&&&&&&&&&79.71
5.3&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占基金资产净
序号&&&&&&&&&股票代码&&&&&&&&&股票名称&&&&&&数量(股)&&&&&&&公允价值(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值比例(%)
&&&&1&&&&&&&&&&&002635&&&&&&&&安洁科技&&&&&&&&223,181&&&&&&&&8,565,686.78&&&&&&&&&&&&&&&&&8.87
&&&&2&&&&&&&&&&&300145&&&&&&&&中金环境&&&&&&&&369,694&&&&&&&&8,088,904.72&&&&&&&&&&&&&&&&&8.38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
&&&&&3&&&&&&&&002179&&&&&&&&中航光电&&&&&&&&184,793&&&&&&&&8,005,232.76&&&&&&&&&&&&&&&&&8.29
&&&&&4&&&&&&&&300207&&&&&&&&&欣旺达&&&&&&&&&290,981&&&&&&&&7,469,482.27&&&&&&&&&&&&&&&&&7.74
&&&&&5&&&&&&&&300389&&&&&&&&&艾比森&&&&&&&&&175,853&&&&&&&&4,320,708.21&&&&&&&&&&&&&&&&&4.47
&&&&&6&&&&&&&&600332&&&&&&&&&白云山&&&&&&&&&171,531&&&&&&&&4,226,523.84&&&&&&&&&&&&&&&&&4.38
&&&&&7&&&&&&&&300296&&&&&&&&&利亚德&&&&&&&&&129,030&&&&&&&&4,085,089.80&&&&&&&&&&&&&&&&&4.23
&&&&&8&&&&&&&&002462&&&&&&&&&嘉事堂&&&&&&&&&&99,900&&&&&&&&3,721,275.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.85
&&&&&9&&&&&&&&002589&&&&&&&&瑞康医药&&&&&&&&118,800&&&&&&&&3,648,348.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.78
&10&&&&&&&&&&&000028&&&&&&&&国药一致&&&&&&&&&55,900&&&&&&&&3,639,090.00&&&&&&&&&&&&&&&&&3.77
5.4&报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2&本基金投资股指期货的投资政策
&&&&&&&&&本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
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则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
&&&&本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
&&&&本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种
选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
&&&&法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
&&&&根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1&本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2&基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3其他资产构成
&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额(元)
&&&&&&&1&&&&&存出保证金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,751.07
&&&&&&&2&&&&&应收证券清算款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&3&&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&4&&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,742.40
&&&&&&&5&&&&&应收申购款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,355,995.66
&&&&&&&6&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&7&&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&8&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&9&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,410,489.13
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
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本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§6&&&&开放式基金份额变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:份
本报告期期初基金份额总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,878,068.48
报告期基金总申购份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115,711,016.02
减:报告期基金总赎回份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125,435,629.57
报告期基金拆分变动份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本报告期期末基金份额总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,153,454.93
&&&&&&&&&&&&&&&&§7&&&&&&基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1&基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持
有本基金。
7.2&基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§8&备查文件目录
8.1备查文件目录
&&&&1、关于准予国泰大健康股票型证券投资基金注册的批复
&&&&2、国泰大健康股票型证券投资基金基金合同
&&&&3、国泰大健康股票型证券投资基金托管协议
&&&&4、报告期内披露的各项公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰大健康股票型证券投资基金&2016&年第&2&季度报告
&&&&5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
&&&&本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点――上海市虹口区公平路&18&号&8&号楼嘉
昱大厦&16&层-19&层。
&&&&本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点――北京市西城区闹市口大街&1&号
院&1&号楼。
8.3查阅方式
&&&&可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
&&&&客户服务中心电话:(021)-888-8688
&&&&客户投诉电话:(021)
&&&&公司网址:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二一六年七月二十日
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